Методология обоснования нетто-премии по риску

Страховая премия

Исчисление нетто-премии по риску традиционно относится к области страховой математики. Определение других элементов премии относится к экономике страхового предприятия. При калькуляции нетто-премии по риску главная проблема состоит в неопределенности ущерба в момент калькуляции. Калькуляция должна быть выполнена таким образом, чтобы с высокой вероятностью покрыть в будущем возможные ущербы, чтобы обеспечить гарантии выполнения страховых обязательств.

Начальный пункт обоснования состоит в установлении закономерности для калькулируемого риска. В общем случае эта закономерность выражается вероятностным распределением общего ущерба от риска на калькулируемый период. Кроме того, устанавливаются некоторые параметры, характеризующие это распределение, такие как средняя величина и рассеяние. Информация о распределении общего ущерба при необходимости может быть дополнена информацией для отдельных компонентов этого распределения — числа случаев ущерба и его величине в расчете на страховой случай.

Для определения случайной закономерности по частоте и размерам ущербов необходимо иметь информацию за прошедший период. Установленная закономерность и соответствующие ей показатели проецируются на период калькуляции. Как при определении закономерности распределения ущерба, так и при ее проекции на будущее существует возможность ошибок. Эти ошибки невозможно исключить полностью, однако надо постараться свести их к минимуму.

Уменьшение риска ошибок в диагнозе закономерности связано с расширением совокупности информации, на основе которой производится расчет тарифа. При этом важно выделить факторы риска, которые оказывают существенное влияние на частоту ущербов и на их величину. Из числа факторов риска выбираются те, которые вносят наибольший вклад в объяснение закономерности ущерба и ее прогноз. Эти факторы называются тарифными факторами, или тарифными признаками.

Все риски, которые обнаруживают одинаковые характеристики по отношению к данным тарифным факторам, включаются в одну тарифную группу. Эта совокупность рисков оказывается достаточно гомогенной, что обеспечивает надежность расчетов. Для того чтобы еще больше редуцировать риск диагноза, важно не ограничиваться изучением отдельных тарифных групп, а попытаться установить функциональную взаимосвязь между тарифными факторами и характеристиками ущерба. Этот метод обеспечивает сглаживание случайных колебаний в информации об ущербах.

Тарификация по заранее определенным факторам риска таит в себе следующую опасность: трудноопределимые или скрытые от наблюдения факторы риска могут вызвать необъяснимую неоднородность внутри образованной тарифной группы. В этом случае специалисты рекомендуют дифференцировать исходные данные вплоть до изучения специфики отдельных рисков.

Таким образом, при формировании исходной базы для тарифных расчетов используют три вида информации:

  • данные индивидуальных ущербов по единичным рискам;
  • средние ущербы по тарифным группам;
  • данные по всему рисковому сообществу.

В теории риска существует хорошо разработанная теория калькуляции премий, которая основана на предпосылке наличия информации о случайной закономерности калькулируемого риска и важнейших характеристиках этой закономерности.

Нетто-премия по риску предназначена для покрытия ущерба, в страховании жизни она обеспечивает накопление страховой суммы, выплачиваемой страхователю при окончании срока договора.

Вы также можете посмотреть следующие статьи: